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本日は、売買ルールを作るために必要な統計学の知識として、「大数の法則」についてお話しします。

あなたは「大数の法則」を知っていますか？

理数系だった方は、学生時代に「確率・統計」の授業で習ったことを覚えているかもしれません。

ウィキペディアなどで調べると、難しい解説が書かれていますが、要は、試行回数が増えれば増えるほど確率は収束するということです。

例えば、コインを10回投げたとします。

表が出る確率、裏が出る確率は共に50%ですが、10回程度の試行だと、偏りが生じます。

表８回、裏２回といった具合ですね。

しかしながら、コインを1万回投げ続けると、表が出る回数、裏が出る回数はかなり1/2に近づきます。

少なくとも、表8000回、裏2000回といった偏った結果になる確率は極めて低いです。

今回の話が、FXとどのようにつながるのかわかりますか？

「FXで売買ルールを作るために理解すべき「大数の法則」のポイント」は以下の２つです

1.売買チャンスを増やすことが大事

2.「大数の法則」を知っていると、メンタル的にも好影響がある

それでは、それぞれについて解説していきます。

1.売買チャンスを増やすことが大事

勝ち組FXトレーダーは「大数の法則」知っているために、売買チャンスを増やすことに意識を払います。

まず、前提条件として、勝ち組FXトレーダーは、例外なく自分の性格に合った期待値がプラスの売買ルールを持っています。

しかしながら、トータルで見た期待値がプラスであったとしても、連敗することはあります。

要は、期待値がプラスの売買ルールで運用していても、最初に連敗すると、トレード回数が少ない内はマイナスリターンになる場合もあるということです。

例えば、年に数回しか、売買チャンスがない売買ルールであれば、「大数の法則」が作用するほどの売買回数に達するまでに、多大な年月を要します。

しかしながら、一日に何度も売買チャンスがある売買ルールであれば、一年も運用すれば、相当数のトレード回数に達するため、ある程度「大数の法則」が作用し、期待値に近いトレード結果が得られるようになります。

勝ち組FXトレーダーは、安定したリターンを求めるため、なるべく早くバックテスト通りの運用結果が得たいわけです。

ですので、勝ち組FXトレーダーは、少しでも早く「大数の法則」を作用させ、バックテスト通りの結果を得るために、売買チャンスを増やすことを意識するわけですね。。

これが、一つ目の「FXで売買ルールを作るために理解すべき「大数の法則」のポイント」になります。

2.「大数の法則」を知っていると、メンタル的にも好影響がある

初心者は目先のトレードの勝敗に一喜一憂しますが、勝ち組FXトレーダーは、目先のトレードで連敗したとしても、そのうち「大数の法則」が働くことを知っていますので、さほど気にしません(もちろん連敗しない方が好ましいですが)。

期待値がプラスの売買ルールであれば、多少連敗したとしても、運用を続けてさえいれば

「そのうち確率が収束する」

ということを、身を持って知っているわけです。

ですので、多少連敗が続いたとしても落ち込むことなく、メンタル的にも平常心を保てるということです。

これが、二つ目の「FXで売買ルールを作るために理解すべき「大数の法則」のポイント」になります。

本日は「FXで売買ルールを作るために理解すべき「大数の法則」のポイント」についてお話ししました。

「FXで売買ルールを作るために理解すべき「大数の法則」のポイント」は

1.売買チャンスを増やすことが大事

2.「大数の法則」を知っていると、メンタル的にも好影響がある

の２つであるということを覚えておいて下さいね。

本日は、「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロール、たった２つのポイント・方法」についてお話しします。

よくトレードでは、「メンタルコントロールが一番難しい」と言われます。

確かに、その通りだと思いますが、その要因は自分の運用している売買ルールにあることが多いように思います。

「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」は以下の２つです。

1.メンタルは大事だが、それだけではない

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

それぞれ解説していきます。

1.メンタルは大事だが、それだけではない

よくトレードではメンタルが一番大事と言われますが、私個人の考えは少し違います。

メンタルを鍛えて、ハイリスクハイリターンの売買ルールを運用するのではなく、メンタルに影響を与えないだけのリスクしか取るべきではありません。

あなたの性格に合った売買ルールを運用していて、ストレスがかかるのであれば、あなたが運用している売買ルールは、リスクを取りすぎているのです。

まずは、資金管理を見直し、最大ドローダウンを下げるようにしましょう。

当然リターンも小さくなりますが、一番大切なのは資金を減らさないこと、生き残ることです。

資金を減らさなければチャンスは必ずやってきます。

これが、１つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」です。

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

最大ドローダウンを更新している訳でもないのに、売買ルールが守れない場合、使用している売買ルールがあなたの性格に合っていない可能性があります。

短期トレードが好きなのに、長期の時間軸の売買ルールを運用したり、逆に長期トレードが好きなのに、短期の時間軸の売買ルールを運用したりしても上手くいく訳がありません。

自分が好きなトレード期間、取れるリスク、得たいリターン等をトータルで考え、自分の性格に合った売買ルールがどういった売買ルールなのか、もう一度考えてみて下さい。

自分の性格にピッタリ合った売買ルールであればストレスは溜まりませんので、メンタルを鍛える必要もなくなります。

これが、２つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロール、たった２つのポイント・方法」についてお話ししました。

「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」は

1.メンタルは大事だが、それだけではない

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

の２つであるということを忘れないで下さいね。

本日は、「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理、たった４つのポイント・考え方」についてお話しします。

見落としがちかもしれませんが、エントリー、イグジットよりも重要なのが資金管理です。

資金管理によってリスク、リターンは大きく変わります。

「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」は以下の４つです。

1.生き残ることを最優先に考える

2.ポジションサイズを考える

3.最大ドローダウンは最重要

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

それぞれ解説していきます。

1.生き残ることを最優先に考える

いくら優れたエントリー、イグジットのルールを持っていても破産してしまうと運用が継続できません。

いかなる相場であっても、とにかく生き残ることを最優先に考えて下さい。

「儲けたい」よりも「致命傷を負わない」ことに重きを置いた資金管理を心がけて下さい。

生き残ってさえいれば、あなたの売買ルールにあった「儲けられる」相場は、そのうちやってきます。

特に、私のように、脱サラして、不労所得での生活を目標にしている方は、なおさらディフェンス重視の戦いをしなければなりません。

これが、１つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

2.ポジションサイズを考える

ポジションサイズにより、リスク、リターンは大きく変わります。

勝っているときは大きく張り、負けているときは小さく張る均等ポジションサイズ戦略(常に資金のx%張る)が基本です。

最初の内は、自分が思っている半分位のポジションサイズで丁度いいと思います。

ちなみに、私が現在運用している株式の売買ルールでは、1銘柄のポジションは全資産の３%以下です。

それも、値動きの安定している東証一部で、日々の売買代金が大きい銘柄(一億円以上)に限定しています。

昔は新興市場もトレード対象にしていましたが、値動きが大きいため、どうしても資産曲線が荒くなり、ストレスを感じることもありました。

トレード対象を、東証一部の大型株に限定してからは、資産曲線が安定し、ストレスなく運用できています。

FXにおいても、GBR/JPY(ポンド円)は値動きが荒いためポジションサイズを小さくしたり、CHF/JPY(スイスフラン円)は値動きがおとなしいためポジションサイズを大きくするといった資金管理戦略も考えられます。

これが、２つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

3.最大ドローダウンは最重要

いくつに均等ポジションを割り振るか考える上で、最重要なのが最大ドローダウンです。

個人的には、過去数年の最大ドローダウンの２倍のドローダウンを受けても、平常心を保てる程度のリスクに留めておくことが、生き残っていくために大切だと考えています。

仮に、50%のドローダウンを受けた時、元の資金に戻すために、どれだけの利益を出せばいいかわかりますか？

「50%損したのだから、50%の利益を出せばいいはず」と思っていませんか？

答えは×です。

50%のドローダウンを元に戻すには100%の利益が必要です。

最初100万円あって、50%のドローダウンを受けると、資金は50万円になります。

100万円 × 0.5 = 50万円

その後、50%の利益を得たとしても、75万円にしかなりません。

50万円 × 1.5 = 75万円

元に戻すには100%の利益が必要です。

50万円 × 2 = 100万円

そのため、最大ドローダウンは10%程度に抑えておくのが無難です。

これが、３つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

レバレッジを使った運用を考えている場合は、レバレッジを考慮した資金管理を行う必要があります。

レバレッジとは、自分のお金を証拠金として預けいれることで、証拠金の数倍の金額の取引を行えるようになります。

国内の一般的な株式口座では3倍、FX口座なら25倍までのレバレッジを掛けることができます。

また、資金量が増えれば増えるほど資金管理戦略も広がり、より自由度の高い戦略を行えるようになります。

私の場合、レバレッジは使用していますが、資産変動を抑えた運用を行っていますので、レバレッジを掛けたからといって、急激にリスクが高まるようなことはありません。

しかしながら、最初から上手くいくことはありませんので、慣れるまではレバレッジを抑えて運用するのが良いと思います。

これが、最後４つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理、たった４つのポイント・考え方」についてお話ししました。

「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」は

1.生き残ることを最優先に考える

2.ポジションサイズを考える

3.最大ドローダウンは最重要

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

の４つであるということを忘れないで下さいね。