「バックテスト」タグの記事一覧

FXはテクニカルのみでは勝てない、意味ない?無駄、無意味なのか?

本日は、FXにおけるテクニカル分析についての話をします。

少し過激なタイトルをつけてみましたが、あなたは、FXはテクニカルのみで勝てると思われますか?

少し考えてみて下さい。

答えは出ましたか?

それでは、答えを発表するとします。

その答えは、、、

「FXはテクニカルのみでも勝てます」

「しかしながら、万能ではない」

というのが私の答えになります。

トレードで勝つための戦略は、一般的には順張りか逆張りしかないわけです。

ですので、順張りであれば、トレンドが継続する確率が高いテクニカル指標を

逆張りであれば、反発する可能性が高いテクニカル指標を

自分がトレードする時間軸に合わせてバックテストすれば、必ず見つかります。

これが、

「FXはテクニカルのみでも勝てます」

といった理由です。

では、

「しかしながら、万能ではない」

とはどういう意味でしょうか。

為替は、テクニカル以外に、重要指標やファンダメンタルズ要因など様々な影響を受けるわけです。

ですので、過去データでは、トレンド継続するポイントであったり、下げ止まることが多いポイントであっても、あっさりブレイクしてしまうことが多々あるわけですね。

これが、

「しかしながら、万能ではない」

といった理由です。

では、実際にトレードをする際に、テクニカル以外の要素をどう扱えば良いのでしょうか?

これに対する私の答えは、

「人による」

ということです。

テクニカル以外の要素を売買ルールに組み込むことで、成績が良くなる可能性はもちろんあります。

しかしながら、この場合、バックテストが容易には行えないため、売買ルールを作るのが大変だというデメリットがあります。

実際の売買も、機械的にできない場合もあるでしょう。

これに対して、テクニカル以外の要素を諦めれば、売買ルール構築は遥かに簡単に行え、売買も機械的に行えますが、無駄なトレードが増えるといったデメリットがあります。

これは、テクニカル的には買いだが、外部要因によって、買いを見送るといったことができないためですね。

私は、できるだけ手間をかけずにトレードしていきたいため、テクニカルのみで売買していますが、あなたも必ずしもそうである必要はありません。

もし、あなたが

「トレード成績を上げるためには少々の苦労は厭わない」

という性格であれば、是非テクニカル以外の要素を売買ルールに組み込むことを検討してみて下さい。

多くの困難があるでしょうが、それに見合うリターンがあるかもしれません。

FXにおける検証作業のやり方、仕方は?チャートからの仮説を証明!

本日は、FXにおける検証作業についての話をします。

FXに限らず、株式や先物においてもトレードで勝つために最重要なのが

「検証作業」

です。

勝ち組トレーダーである私の場合においても、常に新しいトレードアイデアを考えているため、年中検証作業を行っているといっても過言ではありません。

しかしながら、あなたはその重要性に気が付いていますでしょうか?

「検証作業のやり方がわからない!」

負け組トレーダーの中には、そういう方も多いかと思います。

では検証作業はどのように行えばよいのでしょうか?

FXにおける検証作業のやり方は?

「検証作業」

と一言で言っても、やり方は一つではなく非常に奥深いものとなります。

現実的な手段としては、以下の2つとなります。

1.エクセルを用いる

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

それぞれ説明していきます。

1.エクセルを用いる

それなりにトレードの時間軸が長いスイングトレーダー、ポジショントレーダーにオススメの方法です。

あなたが会社員であれば。日々の仕事でエクセルを使う機会があるでしょうから、一般の人にとって、とっつきやすいことが一番のメリットです。

また、一度やり方をマスターすれば、他の投資対象(先物など)でも使えることもメリットになります。

デメリットとしては、検証作業専用のツールではないため、1回1回の検証作業に時間がかかることと、デイトレードやスキャルピングなどの時間軸が短い場合はデータ量が多すぎて検証できないことです。

ちなみに、エクセルを用いた検証作業を学びたい場合は、下記が詳しいですので、是非参加を検討頂ければと思います。

→ FX Systemtrade Master に参加する

これが一つ目の

「FXにおける検証作業のやり方」

になります。

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

MT4等のチャートソフトには、過去の膨大なFX相場の過去データが詰まっています。(MT4の過去チャートデータが無い場合は、FXDD等のサイトからダウンロードできます)

検証ソフト(MT4等)を用いるメリットとしては、検証専用に作られているため

「自由度が高い」

ということです。

要は、あなたが、考えているアイデアの検証が行える可能性が高いということです。

デイトレードやスキャルピングの検証作業を行いたい場合、エクセルでは不可能であっても、専用ソフトであれば可能です。

デメリットとしては、

「技術的な壁やコスト」

があります。

MT4の場合は、プログラムを組まなくては、検証作業を行うことができませんし、他の検証ソフトの場合は有料の場合もあります。

これが二つ目の

「FXにおける検証作業のやり方」

になります。

いずれにせよ、あなたが行いたい検証作業の内容によって、随時使い分けていくことが重要になるわけです。

ちなみに、一般に販売されている情報商材は、検証作業の

「ネタ」

として、利用するのが正しいアプローチとなります。

本日は、「FXにおける検証作業のやり方」についてお話ししました。

「FXにおける検証作業のやり方」

1.エクセルを用いる

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

の2つであることを押さえておいて下さいね。

レジーム・スイッチング・モデルの意義(レジームを定義する方法)

本日は、レジーム・スイッチング・モデルについての話をします。

あなたは、「レジーム・スイッチング・モデル」って聞いたことがありますか?

私もトレードを始めて数年間は知らなかった概念ですので、そこそこキャリアのあるトレーダーであっても初めて聞く話かもしれません。

だからこそ、本日の話は、あなたにとって、価値のある話になる可能性があります。

あなたの売買ルールが化ける可能性がありますので、真剣に読んでくださいね。

では、まず最初に「レジーム」とはいったい何なのでしょうか?

レジームとは、直訳すると、「一定の型,状況」という意味ですが、トレードにおいては相場状況のことを意味しているとお考え下さい。

あなたも日々の為替市場を見て、「今は、順張り有利な相場だな」とか「現在は、トレンドが発生していないな」とか感じることはないでしょうか?

これこそが、相場状況であり、一般的に、「レジーム」と呼びます。

ですので、レジーム・スイッチング・モデルとは、相場状況によって、売買ルールを切り替えて運用するモデルのこととなります。

例えば、トレンド相場とレンジ相場の2つのレジームに分けたとします。

その際、現在のレジームがレンジ相場であると判断しているのであれば、トレンド相場用の売買ルールは発動させずに、レンジ相場用の売買ルールで運用します。

逆に、現在のレジームがトレンド相場であると判断しているのであれば、レンジ相場用の売買ルールは発動させずに、トレンド相場用の売買ルールで運用します。

このように、相場状況によって、売買ルールを切り替えて運用するモデルをレジーム・スイッチング・モデルと言います。

この話を聞いて、あなたは、「なぜ、そのような面倒くさいことをするのか?」、そう思われたかもしれません。

その理由は、「あらゆる相場で通用する売買ルールを構築することは、非常に困難である」、からです。

今現在、あなたが運用している売買ルールのトレード履歴を、今一度見返してみて下さい。

売買ルールにレジームの概念がない場合は、勝敗の偏りがありませんか?(トレンド相場では勝てるが、レンジ相場では勝てない等)

その場合、得意なレジームに絞ることで、「売買ルールが化ける」、可能性があるわけです。

では、「どうやってレジームを判断するのか」、ということが、あなたが一番気になる所だと思います。

しかしながら、レジームの判断については明確な答えはありません。

あなたが運用する売買ルールによっても変わってきますし、もっと細かくレジームを分けても良いわけです。

結局の所、自分自身の手でバックテストを行うことが重要となるのですが、あまり難しく考える必要もありません。

移動平均線が上向きなら上昇トレンド、移動平均線が下向きなら下落トレンド、こんな簡単な分け方でも別に良いわけです。

あなたの売買ルールをそれぞれのレジームに絞って、バックテストを行うことで、どちらのレジームが得意なのかはっきりするはずです。

このページの先頭へ