レジーム・スイッチング・モデルの意義(レジームを定義する方法)

本日は、レジーム・スイッチング・モデルについての話をします。

あなたは、「レジーム・スイッチング・モデル」って聞いたことがありますか？

私もトレードを始めて数年間は知らなかった概念ですので、そこそこキャリアのあるトレーダーであっても初めて聞く話かもしれません。

だからこそ、本日の話は、あなたにとって、価値のある話になる可能性があります。

あなたの売買ルールが化ける可能性がありますので、真剣に読んでくださいね。

では、まず最初に「レジーム」とはいったい何なのでしょうか？

レジームとは、直訳すると、「一定の型，状況」という意味ですが、トレードにおいては相場状況のことを意味しているとお考え下さい。

あなたも日々の為替市場を見て、「今は、順張り有利な相場だな」とか「現在は、トレンドが発生していないな」とか感じることはないでしょうか？

これこそが、相場状況であり、一般的に、「レジーム」と呼びます。

ですので、レジーム・スイッチング・モデルとは、相場状況によって、売買ルールを切り替えて運用するモデルのこととなります。

例えば、トレンド相場とレンジ相場の２つのレジームに分けたとします。

その際、現在のレジームがレンジ相場であると判断しているのであれば、トレンド相場用の売買ルールは発動させずに、レンジ相場用の売買ルールで運用します。

逆に、現在のレジームがトレンド相場であると判断しているのであれば、レンジ相場用の売買ルールは発動させずに、トレンド相場用の売買ルールで運用します。

このように、相場状況によって、売買ルールを切り替えて運用するモデルをレジーム・スイッチング・モデルと言います。

この話を聞いて、あなたは、「なぜ、そのような面倒くさいことをするのか？」、そう思われたかもしれません。

その理由は、「あらゆる相場で通用する売買ルールを構築することは、非常に困難である」、からです。

今現在、あなたが運用している売買ルールのトレード履歴を、今一度見返してみて下さい。

売買ルールにレジームの概念がない場合は、勝敗の偏りがありませんか？(トレンド相場では勝てるが、レンジ相場では勝てない等)

その場合、得意なレジームに絞ることで、「売買ルールが化ける」、可能性があるわけです。

では、「どうやってレジームを判断するのか」、ということが、あなたが一番気になる所だと思います。

しかしながら、レジームの判断については明確な答えはありません。

あなたが運用する売買ルールによっても変わってきますし、もっと細かくレジームを分けても良いわけです。

結局の所、自分自身の手でバックテストを行うことが重要となるのですが、あまり難しく考える必要もありません。

移動平均線が上向きなら上昇トレンド、移動平均線が下向きなら下落トレンド、こんな簡単な分け方でも別に良いわけです。

あなたの売買ルールをそれぞれのレジームに絞って、バックテストを行うことで、どちらのレジームが得意なのかはっきりするはずです。