本日は、「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」についてお話しします。
「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」は以下の２つです。
1.シンプルな売買ルールにすること
2.十分なフォワードテストに耐えていること
それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
1.シンプルな売買ルールにすること
トレードの世界には、様々なテクニカル指標があるため、様々な指標をこねくり回して売買ルールを作っている方も多いようです。
しかしながら、それは逆効果です。
その理由は、「カーブフィッティング」の罠にかかってしまう可能性が高まるからです。
カーブフィッティングとは、売買ルールを過去の相場に合うように過剰に最適化することを言います。
カーブフィッティングの罠にかかってしまった売買ルールは、過去の相場では好成績を上げていても、実際に運用を開始するとすぐに通用しなくなります。
この罠をさけるための有効な方法な１つが、「シンプルな売買ルールにする」ということです。
永続的に有効な売買ルールとは、市場構造的に存在する市場の歪みにベットするわけです。
ですから、本物の勝ち組FXトレーダーが持つ売買ルールは「節目を超えたら買って、節目を割り込んだら売る」みたいなシンプルな売買ルールのことが多いです。
これは、「外国為替の市場構造的に一度発生したトレンドは継続しやすい」という市場の歪みにベットしているわけですね。
これが、一つ目の「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」になります。
2.十分なフォワードテストに耐えていること
あなたが、過去のデータを用いて何度もバックテストを繰り返し、「やっと納得いく売買ルールができた!」としても、運用を開始するのは少し待って下さい。
資金を投入して運用を開始する前に、フォワードテストとして数十回程度はデモトレードをしてみて下さい。
フォワードテストを行うことで、あなたが作った売買ルールが未来にも有効であるのか、問題点はないのかといったことが明らかになるはずです。
また、デモトレードで損を出してしまったときの、感情の変化も見逃せないポイントです。
デモトレードで発生した損失を現実的に受けた場合、あなたが冷静さを保っていられるのかどうかということです。
もし、デモトレードで発生した損失を現実的に受けた場合に、自分の感情が落ち込んでしまうようであれば、その売買ルールはリスクを取りすぎです。
その場合は、売買するロットを落とすなどの対策が考えられますね。
実運用を開始するのは、これらを考慮したフォワードテストを行ってからでも遅くありません。
これが、二つ目の「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」になります。
本日は「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」についてお話ししました。
「FXのシステムトレードにおける売買ルールの作り方のコツ」は
1.シンプルな売買ルールにすること
2.十分なフォワードテストに耐えていること
の２つであるということを覚えておいて下さいね。
もし、あなたが、FXトレードで、満足いく売買ルールを持っていないのであれば、、、
こちらのプロジェクトへの参加を真剣に検討してみて下さい。
