本日は、「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するための７つのポイント」についてお話しします。
作成した売買ルールを評価するための重要な数値について説明します。
「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するためのポイント」は、以下の７つです。
1.勝率
2.ペイオフレシオ
3.プロフィットファクター
4.売買回数
5.期待値
6.年利
7.最大ドローダウン
それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
1.勝率
勝ちの回数÷売買回数×100
逆張りのルールで高く、順張りのルールで低くなる傾向があります。
この数字が50を上回っていると、勝ちトレードの方が多く、50を下回っていると、負けトレードの方が多くなります。
数値が高ければ高い程良いことは言うまでもありません。
2.ペイオフレシオ
勝ちトレード平均利益額÷負けトレード平均損失額
順張りのルールで高く、逆張りのルールで低くなる傾向があります。
この数字が1を上回っていると、勝つ時は大きく勝つ売買ルールで、1を下回っていると、負ける時に大きく負ける売買ルールになります。
数値が高ければ高い程良いことは言うまでもありません。
3.プロフィットファクター
総利益÷総損失×100（＝勝率×ペイオフレシオ）
総利益が総損失の何倍かを示す指標です。
この数字が1を上回っていると、儲かる売買ルールで、1を下回っていると、損する売買ルールになります。
私の場合最低1.5以上（できれば2以上）を目安にして、売買ルールの構築を行っています。
4.売買回数
設定した期間中に行われた売買の回数です。
トレードチャンスが多い方が、資金効率が良くなるため、多い方が好ましいです。
また、売買回数が多いほど、検証結果の信頼性も高くなります。
なるべく多くの売買回数が確保できる売買ルールの構築を意識して下さい。
5.期待値
トレード損益÷ポジションサイズ×100
システムトレードでは、１回のトレードでどの程度の利益が見込めるのか把握しておく必要があります。
例えば、100万円のポジションサイズで5万円の利益が得られる売買ルールがあるならば、その売買ルールの期待値は5%になります。
採用する売買ルールの期待値はプラスである必要があります。
6.年利
年末の資産額 ÷ 年初の資産額 × 100
年間損益をパーセント表示で見た指標です。
年利が高ければ高いほど大きな利益が期待できます。
7.最大ドローダウン
資産が最大になった時点から下落し、再び最大値を更新した場合の 下落幅の中で最大のものを言います。
簡単に言うと、資産の減少率のことで、リスクを図るのに最適な指標です。
例えば口座に100万円で運用を開始し、一度もプラスにならずに90万に減少し、その後増え続けた場合、最大ドローダウンは10％になります。
私の場合、10％以下を一応の目安にしています。
保守的な人だと5%以下、リスクを取れる人は20%以下を目安にする等自分の性格に合わせて工夫してみて下さい。
今日は「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するための７つのポイント」についてお話ししました。
「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するためのポイント」は
1.勝率
2.ペイオフレシオ
3.プロフィットファクター
4.売買回数
5.期待値
6.年利
7.最大ドローダウン
の７つであるということを覚えておいて下さいね。
