本日は、「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話しします。
作成したバックテスト結果を評価する上で「リスク」、「リターン」、「売買チャンスの数」といったことを確認しますが、その際に注意してほしいことがあります。
それは、以下の２点です。
1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能
2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない
それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能
まず、最初に気を付けてほしいことは、「全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能」だということです。
要は、「売買回数が多くて、勝率が高く、ペイオフレシオが高く、年利が高く、最大ドローダウンは小さい」といった売買ルールは理想的ではありますが、現実的ではありません。
と、言いますのも、高い年利を目指すとなると、リスクも大きく取らなければならないので、最大ドローダウンは大きくなってしまいがちです。
また、勝率を上げようと、損切り幅を大きくすると、負ける時の損失額が大きくなりますので、ペイオフレシオは悪化します。
このように、全ての数字が完璧な売買ルールを作るのは不可能ですので、自分の性格と照らし合わせて、妥協できる部分は妥協し、全体のバランスで判断するといった形になります。
これが、一つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。
2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない
システムトレーダーが常に心に留めておかなければならないことは、「過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない」ということです。
過去には得られていた、期待値が将来的に得られなくなる可能性がありますし、過去の最大ドローダウンをあっさり更新するかもしれません。
特に、過去データにフィットさせすぎた売買ルールにおいてこのような現象はよく見られます(カーブフィッティングと言います)。
とはいえ、過去データなくしては、優位性のある戦略を構築することができませんので、やはり、過去データによる検証を行うことが勝ち組に入るための最短ルートです。
これが、二つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。
今日は「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話ししました。
「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」は
1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能
2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない
の２つであるということを覚えておいて下さいね。
