FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイントとは?

本日は、「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話しします。

作成したバックテスト結果を評価する上で「リスク」、「リターン」、「売買チャンスの数」といったことを確認しますが、その際に注意してほしいことがあります。

それは、以下の2点です。

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

まず、最初に気を付けてほしいことは、「全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能」だということです。

要は、「売買回数が多くて、勝率が高く、ペイオフレシオが高く、年利が高く、最大ドローダウンは小さい」といった売買ルールは理想的ではありますが、現実的ではありません。

と、言いますのも、高い年利を目指すとなると、リスクも大きく取らなければならないので、最大ドローダウンは大きくなってしまいがちです。

また、勝率を上げようと、損切り幅を大きくすると、負ける時の損失額が大きくなりますので、ペイオフレシオは悪化します。

このように、全ての数字が完璧な売買ルールを作るのは不可能ですので、自分の性格と照らし合わせて、妥協できる部分は妥協し、全体のバランスで判断するといった形になります。

これが、一つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

システムトレーダーが常に心に留めておかなければならないことは、「過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない」ということです。

過去には得られていた、期待値が将来的に得られなくなる可能性がありますし、過去の最大ドローダウンをあっさり更新するかもしれません。

特に、過去データにフィットさせすぎた売買ルールにおいてこのような現象はよく見られます(カーブフィッティングと言います)。

とはいえ、過去データなくしては、優位性のある戦略を構築することができませんので、やはり、過去データによる検証を行うことが勝ち組に入るための最短ルートです。

これが、二つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。

今日は「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話ししました。

「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

の2つであるということを覚えておいて下さいね。

特別無料講座:FX初心者でも永続的に利益が出せるようになる方法

10年以上もの間相場で生き残り、今もなお利益を上げ続けている現役トレーダーが、その「全て」をあなたに「無料」で教えると言ったなら、あなたは興味ありますか?

私が10年以上のトレード経験から学んだノウハウを「全て」「無料」で公開している特別講座です。

「FXトレード初心者が最初に遭遇する、0から1の壁をアッサリと超えてもらうため」特別に作成した50ページ以上のレポートも無料でプレゼントさせて頂きます。

*は入力必須です。フリーメールでの登録はご遠慮下さい。
氏名*  姓:名:
メールアドレス* 
確認用メールアドレス* 

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ