「2016年10月」の記事一覧

FXにおけるデイトレードのメリット、タイミング、やり方は?

本日は、スイングトレードで勝てるようになったトレード中級者にオススメしているデイトレードについての話をします。

デイトレードは、1日で売買を完結させる手法で、日をまたいでポジションを持たないことが特徴です。

スプレッドの影響が大きくなるため、トレード初心者にはオススメしませんが、スイングトレードで勝てるようになった中級トレーダーにとっては、有力な選択肢となりうるトレード手法です。

私が考える「デイトレードのメリット」は、以下の3つです。

1.スイングトレードよりもトレード経験が多く積める

2.スイングトレードよりも大きなリターンを得ることが可能

3.スイングトレードと比べてメンタル的に楽

それぞれ説明していきます。

1.スイングトレードよりもトレード経験が多く積める

スイングトレードでは、数日から数週間ポジションを保有するため、どうしても取引回数は少なくなります。

トレード頻度が少ないため、トレードスキルの向上という意味では時間がかかります。

これに対して、デイトレードにおいては1日以内にエントリーからイグジットを行うため、スイングトレードと比べて取引回数は多くなります。

トレード頻度が多くなるため、トレードスキルの向上という意味ではスイングトレードよりも優位性があります。

要は、短期間で多くのトレード経験が積めるメリットがあるということです。

これが、1つ目の

「デイトレードのメリット」

になります。

2.スイングトレードよりも大きなリターンを得ることが可能

1.で述べたとおり、デイトレードはスイングトレードと比べてトレード回数が多いわけです。

ですので、1トレード当たりの利益はスイングトレードと比べて小さいですが、トレード回数が多いことにより、複利の効果がより大きくなります。

結果として、トータルリターンは、スイングトレードよりも大きくなることが多いということです。

これが、2つ目の

「デイトレードのメリット」

になります。

3.スイングトレードと比べてメンタル的に楽

デイトレードは、スイングトレードと比べてポジション保有期間が短いため、損切りラインも小さくなります。

損切りの際の損失額がスイングトレードと比べると小さいため、損切りの際の心理的抵抗が小さくなります。

日をまたいでポジションを持たないことから、寝ている間に、突発的なニュースが出て慌てることもありません。

これが、最後3つ目の

「デイトレードのメリット」

になります。

本日は「デイトレード」についてお話ししました。

「デイトレードのメリット」

1.スイングトレードよりもトレード経験が多く積める

2.スイングトレードよりも大きなリターンを得ることが可能

3.スイングトレードと比べてメンタル的に楽

の3つであるということを覚えておいて下さいね。

FXにおけるスイングトレードのメリット、方法、やり方は?

本日は、私がトレード初心者にオススメしているスイングトレードについての話をします。

スイングトレードは、数日から数週間かけて売買を完結させる手法です。

私が考える「スイングトレードのメリット」は、以下の3つです。

1.スプレッドの影響が小さい

2.忙しくても実践可能

3.メンタルコントロールが身に付く

それぞれ説明していきます。

1.スプレッドの影響が小さい

スイングトレードでは、相場の大きな波を取りに行くため、買っても負けてもそれなりに損益の幅は大きくなります。

また、ポジションの保有期間が長いため、
取引回数は少なくなります。

そのため、売買コストとしてのスプレッドの影響は損益幅に対して小さなものとなります。

つまり、スキャルピング手法におけるデメリットの裏返しが、スイングトレード手法のメリットとなるわけです。

これが、1つ目の

「スイングトレードのメリット」

になります。

2.忙しくても実践可能

私のような会社員であったり、家事や育児で忙しい主婦の場合は、一日中チャートに張り付くことができません。

スイングトレードであれば、チャートチェックは1日数回程度で良いため忙しい人でも実践可能です。

そもそも、1日中チャートに張り付かないとできないような手法は、不労所得ではなく、労働所得ですので、私はやりたいとは思いません。

別に本業を持ちながら、副業を行う場合は、本業に影響を及ぼさないためにも、不労所得でなければならないと私は思います。

これが、2つ目の

「スイングトレードのメリット」

になります。

3.メンタルコントロールが身に付く

スイングトレードは保有期間が長いため、トレード初心者の場合は、ポジションを持ってから決済するまで様々な葛藤があります。

「昨日決済したら利益が出たのに、、、」

「今は含み損だけど、もう少し待てば、相場が反転するはず、、、」

といった感情が必ず出てきます。

その感情に打ち勝つためには、

「自分自身の作成した売買ルールを守る」

必要があるわけです。

「目先の欲望に負けず、売買ルールを守る」

永続的に利益が出せるトレーダーになるために一番必要なポイントの訓練ができるということです。

これが、最後3つ目の

「スイングトレードのメリット」

になります。

本日は「スイングトレード」についてお話ししました。

「スイングトレードのメリット」

1.スプレッドの影響が小さい

2.忙しくても実践可能

3.メンタルコントロールが身に付く

の3つであるということを覚えておいて下さいね。

アノマリーの具体例(NYダウ)を用いたマルチファクターモデルとは

本日は、マルチファクターモデルについての話をします。

マルチファクターモデルという言葉を知らない人もいるかと思いますので、最初に一つ質問させて下さい。

あなたが、USD/JPYをトレードする際、何を参考にして、売買の判断をしますか?

「USD/JPYの過去の価格(過去レート)を見て、売買するに決まっている」

あなたは、そう思われたかもしれません。

もちろん、その回答は正解なのですが、それだけでは視野が狭いと言わざるを得ません。

と言いますのも、USD/JPYの価格(レート)を決めるのは、過去のUSD/JPYの価格(レート)だけではないということです。

米国株式や日本株式、原油などの商品や各国金利など、USD/JPYの未来の価格(レート)を決定しうる要因は多岐に渡ります。

ですので、USD/JPYの未来の価格(レート)を予測する上で、USD/JPYの過去の価格(レート)を見ているだけでは不十分だというわけです。

上記をふまえて、複数の(マルチ)、要因(ファクター)から、売買判断を行うモデルをマルチファクターモデルと言います。

USD/JPYのチャートだけを頼りにしたトレードに行き詰っているのであれば、マルチファクターモデルの導入が良い選択になるかもしれません。

アノマリーの具体例

では、USD/JPYの未来の価格(レート)を予測するのに、どのようなファクターを用いれば良いのでしょうか?

まず検討すべきなのが、アノマリーと呼ばれるものです。

アノマリーは、ある法則や理論から見て異常(例外)、または説明できない事象のことを言います。

マーケット(相場)においては、理論的な根拠を持つわけではないが、よく当たるとされる経験則のことを意味します。

例えば、yahooファイナンスなどで、NYダウ、USD/JPYの2種類のチャートを並べてみて下さい。

なんとなく似ているように見えませんか?

実際、相関係数を計算頂ければわかることなのですが、NYダウ、USD/JPYは相関が高い期間が多いです。

ということは、相関が高い期間に限れば、NYダウの値動きにより、USD/JPYの値動きが予測できる可能性があるわけです。

NYダウ、USD/JPYの相関性はアノマリーとして、トレードに利用できる可能性があるというわけですね。

先ほど、アノマリーとは、

「理論的な根拠を持つわけではない」

現象とお話ししましたが、当然

「理論的な根拠を持つ」

現象である方が、再現性は高いわけです。

では、NYダウとUSD/JPYの相関性には、理論的な根拠はあるのでしょうか?

答えを言うと、NYダウとUSD/JPYの相関性を説明する理論的根拠はありません。

とはいえ、常識的に考えると、アメリカの株価が上がるということは、アメリカの経済力が世界から評価されているわけなので、その国の通貨価値も上がる、と考えるのが普通です。

少なくとも、月の満ち欠けや天気の良し悪しで、未来の価格(レート)を予測するよりは、納得感があるのではないでしょうか?

マルチファクターモデルのバックテストにはExcelを用いるのが簡単ですが、やり方がわからない場合は、下記プロジェクトへの参加を検討してみて下さい。

→ FX Systemtrade Master に参加する

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