「2015年11月」の記事一覧

FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイントとは?

本日は、「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話しします。

作成したバックテスト結果を評価する上で「リスク」、「リターン」、「売買チャンスの数」といったことを確認しますが、その際に注意してほしいことがあります。

それは、以下の2点です。

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

まず、最初に気を付けてほしいことは、「全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能」だということです。

要は、「売買回数が多くて、勝率が高く、ペイオフレシオが高く、年利が高く、最大ドローダウンは小さい」といった売買ルールは理想的ではありますが、現実的ではありません。

と、言いますのも、高い年利を目指すとなると、リスクも大きく取らなければならないので、最大ドローダウンは大きくなってしまいがちです。

また、勝率を上げようと、損切り幅を大きくすると、負ける時の損失額が大きくなりますので、ペイオフレシオは悪化します。

このように、全ての数字が完璧な売買ルールを作るのは不可能ですので、自分の性格と照らし合わせて、妥協できる部分は妥協し、全体のバランスで判断するといった形になります。

これが、一つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

システムトレーダーが常に心に留めておかなければならないことは、「過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない」ということです。

過去には得られていた、期待値が将来的に得られなくなる可能性がありますし、過去の最大ドローダウンをあっさり更新するかもしれません。

特に、過去データにフィットさせすぎた売買ルールにおいてこのような現象はよく見られます(カーブフィッティングと言います)。

とはいえ、過去データなくしては、優位性のある戦略を構築することができませんので、やはり、過去データによる検証を行うことが勝ち組に入るための最短ルートです。

これが、二つ目の「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」になります。

今日は「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」についてお話ししました。

「FX(外国為替証拠金取引)におけるバックテストのポイント」

1.全ての数値が完璧な売買ルールを探すのは不可能

2.過去に利益を出しているルールが将来も利益を出すことを保証するわけではない

の2つであるということを覚えておいて下さいね。

FXのシステムトレードで売買ルールを評価するための7つのポイント

本日は、「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するための7つのポイント」についてお話しします。

作成した売買ルールを評価するための重要な数値について説明します。

「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するためのポイント」は、以下の7つです。

1.勝率

2.ペイオフレシオ

3.プロフィットファクター

4.売買回数

5.期待値

6.年利

7.最大ドローダウン

それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。

1.勝率

勝ちの回数÷売買回数×100

逆張りのルールで高く、順張りのルールで低くなる傾向があります。

この数字が50を上回っていると、勝ちトレードの方が多く、50を下回っていると、負けトレードの方が多くなります。

数値が高ければ高い程良いことは言うまでもありません。

2.ペイオフレシオ

勝ちトレード平均利益額÷負けトレード平均損失額

順張りのルールで高く、逆張りのルールで低くなる傾向があります。

この数字が1を上回っていると、勝つ時は大きく勝つ売買ルールで、1を下回っていると、負ける時に大きく負ける売買ルールになります。

数値が高ければ高い程良いことは言うまでもありません。

3.プロフィットファクター

総利益÷総損失×100(=勝率×ペイオフレシオ)

総利益が総損失の何倍かを示す指標です。

この数字が1を上回っていると、儲かる売買ルールで、1を下回っていると、損する売買ルールになります。

私の場合最低1.5以上(できれば2以上)を目安にして、売買ルールの構築を行っています。

4.売買回数

設定した期間中に行われた売買の回数です。

トレードチャンスが多い方が、資金効率が良くなるため、多い方が好ましいです。

また、売買回数が多いほど、検証結果の信頼性も高くなります。

なるべく多くの売買回数が確保できる売買ルールの構築を意識して下さい。

5.期待値

トレード損益÷ポジションサイズ×100

システムトレードでは、1回のトレードでどの程度の利益が見込めるのか把握しておく必要があります。

例えば、100万円のポジションサイズで5万円の利益が得られる売買ルールがあるならば、その売買ルールの期待値は5%になります。

採用する売買ルールの期待値はプラスである必要があります。

6.年利

年末の資産額 ÷ 年初の資産額 × 100

年間損益をパーセント表示で見た指標です。

年利が高ければ高いほど大きな利益が期待できます。

7.最大ドローダウン

資産が最大になった時点から下落し、再び最大値を更新した場合の 下落幅の中で最大のものを言います。

簡単に言うと、資産の減少率のことで、リスクを図るのに最適な指標です。

例えば口座に100万円で運用を開始し、一度もプラスにならずに90万に減少し、その後増え続けた場合、最大ドローダウンは10%になります。

私の場合、10%以下を一応の目安にしています。

保守的な人だと5%以下、リスクを取れる人は20%以下を目安にする等自分の性格に合わせて工夫してみて下さい。

今日は「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するための7つのポイント」についてお話ししました。

「FXのシステムトレードで売買ルールを評価するためのポイント」

1.勝率

2.ペイオフレシオ

3.プロフィットファクター

4.売買回数

5.期待値

6.年利

7.最大ドローダウン

の7つであるということを覚えておいて下さいね。

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