「2015年7月」の記事一覧

FXの勝ち組の特徴。イグジットルールたった2つのポイントとは?

本日は、「FX勝ち組トレーダーが持つイグジットルール、たった2つのポイント」についてお話しします。

「FX勝ち組トレーダーが持つイグジットルールのポイント」は以下の2つです。

1.エントリー前にイグジットポイントを決めておく

2.統計的に優位なイグジットを使う

それぞれ解説していきます。

1.エントリー前にイグジットポイントを決めておく

エントリーしてから慌てることのないよう、あらかじめ利食いや損切りするポイントは決めておく必要があります。

なお、トータルプラスを実現するために、損切りは早く、利食いは大きくすることが基本です。

トレードにおいては、「損小利大」が、基本になります。

これが、1つ目の「FX勝ち組トレーダーが持つイグジットルールのポイント」です。

2.統計的に優位なポイントを使う

エントリーと同じく、イグジットも統計的に優位性のあるイグジットポイントである必要があります。

統計的に優位なイグジットを決める方法として、以下3つを紹介します。

・期限切れでのイグジット

株や先物だと取引時間がありますので、寄り付き(一日の最初の取引)で仕掛けて、引け(一日の最終の取引)で決済するという戦略が取れます。

FXにおいては、24時間取引できますが、仕掛けから決まった時間経過後に決済するという戦略が取れます。

私の場合、現在FXにおいては、仕掛けてから24時間経過したら、勝っていても負けていても決済するという戦略を取っています。

・パーセントでのイグジット

エントリーからx%順行したら、利食いし、エントリーからx%逆行したら、損切りするといったイグジットです。

一般的には一番良く使われるイグジットですが、私の場合は、イグジット値がエントリー値に依存することによる、カーブフィッティング(極端な最適化)の可能性が高いと考え、なるべく使用しないようにしています。

・テクニカル指標によるイグジット

優位性のあるエントリーと同じく、テクニカル指標の状況によって決済する方法です。

まずは、エントリー条件が崩れたらイグジットするというのが試しやすいです。

例えば、価格が移動平均線を上抜けしたときにエントリーする場合は、価格が移動平均線を下抜けしたときにイグジットするといった具合です。

これが、2つ目の「FX勝ち組トレーダーが持つイグジットルールのポイント」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが持つイグジットルール、たった2つのポイント」についてお話ししました。

「FXの勝ち組が持つイグジットルールのポイント」

1.エントリー前にイグジットポイントを決めておく

2.統計的に優位なイグジットを使う

の2つであり、統計的に優位なイグジットを行う方法は

・期限切れでのイグジット

・パーセントでのイグジット

・テクニカル指標によるイグジット

であるということを忘れないでくださいね。

FXの勝ち組の特徴。エントリーたった3つのコツ・考え方とは?

本日は、「FX勝ち組トレーダーが行うエントリー、たった3つのコツ・考え方」についてお話しします。

「FX勝ち組トレーダーが行うエントリーのコツ・考え方」は以下の3つです。

1.優位性のあるエントリーを作る

2.勝率重視かペイオフレシオ重視か決める

3.利益の源泉が何なのか考える

それぞれ解説していきます。

1.優位性のあるエントリーを作る

優位性のあるエントリーを作るために、最初はトレード本や情報商材の真似から始めてみてください。

といいますのも、エントリーに関しては、資金管理やメンタルコントロールなどトレードに必要な他の要素と比べてアクセスできる情報が多いからです。

ですので、真似事のエントリールールであっても、それなりに優位性のあるルールが入手しやすいです(もちろん、バックテストによる優位性の裏付けは必要ですが)。

そして、ある程度優位性のあるエントリールールを入手することができたら、そのルールのパラメータや時間軸を調整することで、

「自分自身の性格に合った優位性のあるエントリー」

にカスタマイズしていきます。

これが、1つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うエントリーのコツ・考え方」です。

2.勝率重視かペイオフレシオ重視か決める

優位性のあるエントリーには、勝率の高いエントリーとペイオフレシオの高いエントリーがあります。

ちなみに、ペイオフレシオとは、勝ちトレードの平均利益額が、負けトレードの平均の何倍かを表す指標です。

ペイオフレシオ = 勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額

例えば、トレードを100回行い、平均利益額が4万円で、平均損失額が2万円の場合、ペイオフレシオは4万円÷2万円=2ということになります。

当然、利益額が損失額より大きければ大きいほど良いため、同じ勝率であれば、ペイオフレシオが大きい方が、優れた売買ルールということになります。

逆張りの場合は勝率重視、順張りの場合はペイオフレシオ重視で考えるのが一般的です。

最初はどちらかにフォーカスして、数値を上げていくことに力を注いで下さい。

逆張りの場合であれば、勝率60%、順張りの場合であれば、ペイオフレシオ1.5という所が、まず、目指すべきラインでしょうか。

トータルの利益は、勝率 × ペイオフレシオで決まります。

逆張りの場合は、勝率の高さでペイオフレシオの低さを補い、順張りの場合は、ペイオフレシオの高さで勝率の低さを補います。

勝率もペイオフレシオも高い売買ルールが理想的ですが、そのような売買ルールを最初から作るのは難易度が高いので、一歩一歩進めていきましょう。

これが、2つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うエントリーのコツ・考え方」です。

3.利益の源泉が何なのか考える

強気、恐怖など人間の感じる心理が利益の源泉になります。

暴落時の突っ込み買い(逆張り)ならば、人間の恐怖心が利益の源泉になりますし、高値更新時に買うのであれば、人間の強気心理が利益の源泉となります。

自分の作ったエントリーポイントが、心理的節目になっているか意識してみて下さい。

これが、最後3つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うエントリーのコツ・考え方」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが行うエントリー、たった3つのコツ・考え方」についてお話ししました。

「FX勝ち組トレーダーが行うエントリーのコツ・考え方」

1.優位性のあるエントリーを作る

2.勝率重視かペイオフレシオ重視か決める

3.利益の源泉が何なのか考える

の3つであるということを忘れないで下さいね。

FXでおすすめの売買ルールを作るために行う5つの事とは?

本日は、「FXで自分の性格に合ったおすすめの売買ルールを作るために行う5つの事」についてお話しします。

FXトレード初心者が、「FXで自分の性格に合ったおすすめの売買ルールを作るために行う5つの事」は以下の5つです。

1.トレードは、統計的優位性を上げていくゲームであることを理解する

2.勝率だけにこだわらない

3.バックテストを行う

4.売買ルールには資金管理、メンタルコントロールも含める

5.自分の作った売買ルールを信じる

それぞれ解説していきます。

1.トレードは、統計的優位性を上げていくゲームであることを理解する

自分で作った売買ルール通り100回トレードを行い、1万円儲かったとします。

このルールを1000回10000回と繰り返せば10万円、100万円と儲かることになります。

でも、100回のトレードで1万円儲かる売買ルールより、100回のトレードで10万円儲かる売買ルールの方が嬉しいですよね?

このように少しずつでも、売買ルールの精度を上げ続けるということが、トレードというゲームに勝ち続けるために必要です。

これが、1つ目の「自分の性格に合った売買ルールを作るためにやるべきこと」です。

2.勝率だけにこだわらない

勝率だけに過剰にこだわる人も多く見られますが、トレードにおいて勝率はさほど大きな意味を持ちません。

極端な話、1勝9敗でも儲けられる売買ルールは存在します。

大切なのは、トータルの利益がトータルの損失を上回ることです。

この場合では、10回のトレードで9回の負けを経験しますが、1回の勝ちが+10%、9回の負けが-1%だとすると、トータルでは勝つことができます。

損小利大であれば、勝率は低くても問題ないということです。

そのため、優位性のある利食い(利益を確定すること)、損切り(損失を確定すること)が重要です。

これが、2つ目の「自分の性格に合った売買ルールを作るためにやるべきこと」です。

3.バックテストを行う

自分の考えたルールに優位性があるかどうか確認するためにバックテスト(過去データでどういう結果が得られたかの検証)を行う必要があります。

日足※をベースにした単一銘柄(日経225やFX)であれば、Microsoft Excelでバックテストできます。

※1日という期間の中での4本値(始値、高値、安値、終値)

「エクセル バックテスト」等の検索ワードで検索すると、多くのホームページが検索できますので、自分に合ったものを見つけて学んで下さいね。

基本的には、可能な限り数値化した売買ルールにすることを心がけてバックテストを行って下さい。

これが、3つ目の「自分の性格に合った売買ルールを作るためにやるべきこと」です。

4.売買ルールには資金管理、メンタルコントロールも含める

売買ルールには資金管理、メンタルコントロール(感情のコントロール)を含める必要があります。

個人的には、メンタルコントロールの必要がない資金管理をするべきだと考えます。

過去数年の最大ドローダウン※ × 2倍くらいは想定しておいたほうがいいでしょう。

※資産が最大になった時点から下落し、再び最大値を更新した場合の下落幅の中で最大のもの

そのレベルのドローダウンを受けた場合も、平静でいられる資金管理をして下さい。

これが、4つ目の「自分の性格に合った売買ルールを作るためにやるべきこと」です。

5.自分の作った売買ルールを信じる

これが一番難しいかも知れません。

自分の作成した売買ルールを守って淡々と繰り返すことが必要です。

淡々と繰り返すために、自分が信じることができる、自分が情熱を注いで作成した売買ルールでなければダメなのです。

もちろん、バックテストを行っていない裁量を加えることもNGです。

私も、過去の最大ドローダウンを超えると不安になりますが、裁量を加えてもロクなことにならないことも理解しているので、我慢して自分のルールに従っています。

但し、売買ルールの見直し条件も定義しています。

私の場合は、基本的に、過去10年の最大ドローダウンの2倍以上のドローダウンを受けた場合に、売買ルールを見直すことにしています。

これが、最後5つ目の「自分の性格に合った売買ルールを作るためにやるべきこと」です。

今日は、FXトレード初心者が、「FXで自分の性格に合ったおすすめの売買ルールを作るために行う5つの事」についてお話ししました。

「FXで自分の性格に合ったおすすめの売買ルールを作るために行う5つの事」

1.トレードは、統計的優位性を上げていくゲームであることを理解する

2.勝率だけにこだわらない

3.バックテストを行う

4.売買ルールには資金管理、メンタルコントロールも含める

5.自分の作った売買ルールを信じる

の5つであるということを忘れないで下さいね。

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