「FXシステムトレード講座」の記事一覧

FX(外国為替)における分散のポイント、利益・収益の安定化とは?

本日は、分散効果についての話をします。

投資やトレードでリスク管理を行うために最重要なのが

「分散」

です。

「分散」と一言でいっても、大きくわけて2つの分散があります。

それは、投資(トレード)対象の分散と、時間軸の分散です。

1.投資(トレード)対象の分散

2.時間軸の分散

それぞれ説明していきます。

1.投資(トレード)対象の分散

投資(トレード)対象の分散が必要な理由は

「致命傷を負わないため」

です。

どんなに、投資(トレード)の達人であっても絶対に失敗することはあります。

そういう場合に、

「致命傷を負わないため」

に、投資対象を分散する必要があるわけです。

FXの場合、1通貨に25倍のレバレッジで1点集中投資(トレード)を行っていると4%の逆行で、資産はなくなってしまいます。

しかしながら、10通貨に分散していれば、10%のドローダウンで済みます。

これまでにも繰り返し述べてきたとおり、投資(トレード)で一番重要なことは、

「いかなる相場でも生き残ること」

です。

いかなる相場でも生き残るためには、想定通りいかなかったトレードでのダメージを最低限に抑えることが必要です。

ただその1点の目的のために、投資(トレード)対象を分散する必要があるわけです。

もちろん、投資(トレード)対象の分散は、別にFX(外国為替)に限定して考える必要はありません。

株式や先物など、一般人が投資(トレード)可能な対象は色々あります。

外国為替(FX)以外にも視野を広げることで、より安定した収益が期待できるわけです。

私自身の場合においても、FXトレードの不調を、株式トレードや先物トレードに救われたことは何度もあります。

これが一つ目の

「分散方法」

になります。

2.時間軸の分散

1通貨をトレードするにせよ、トレードの時間軸はトレーダーによって様々です。

一般的に良く使われる時間軸はスキャルピングであったり、デイトレードであったり、スイングトレードであったりするわけです。

あなたも自分が好きなトレード手法があるのではないでしょうか。

しかしながら、

「俺は絶対スキャルピングで成功する」

「私はデイトレードしかやらない」

と決めつけてしまうのは、いかにも視野が狭すぎるのではないでしょうか。

それぞれのトレード手法には、当然、得意な局面、苦手な局面があります。

苦手な局面においては、トレードを休むというのも消極的な正解ではありますが、

「スキャルピングが苦手な局面」

であっても

「スイングトレードが得意な局面」

は当然存在するわけです。

もちろん、その逆も存在するでしょう。

そのような場合、様々なトレード手法を組み合わせることで、トレードチャンスを増やすことができ、リスクの最小化、利益の最大化を図ることが可能になります。

また、1つのトレード手法が不調な場合においても、別のトレード手法がその不調を補って余りある利益を出してくれることもあるわけです。

このように、時間軸の分散においても、投資(トレード)対象の分散と同様にリスクの低減化を図ることが可能になります。

私自身の経験においても、投資対象の分散と同様に、時間軸の分散によって救われた局面は数えきれません。

これが二つ目の

「分散効果」

になります。

これまで、お話ししてきたとおり、投資(トレード)対象においても、時間軸においても、

「可能な限り分散する」

というのが、

「いかなる相場においても生き残る」

上での最適解になるわけです。

これら2つの「分散効果」を駆使することで、あなたのトレードは無限の広がりを持つことができるようになります。

そのレベルにまで到達すれば、スランプ知らずで、毎月安定した収益を上げることができるようになるでしょう。

そのステージこそ、私が、あなたに到達して頂きたいステージになるわけです。

その先には、アーリーリタイアや専業トレーダーという選択肢が自然と視界に入ってくるはずです。

是非、私と一緒にその世界を見て頂きたいと思います。

本日は、「分散効果」についてお話ししました。

有効な「分散効果」

1.投資(トレード)対象の分散

2.時間軸の分散

の2つであることを押さえておいて下さいね。

FXにおける検証作業のやり方、仕方は?チャートからの仮説を証明!

本日は、FXにおける検証作業についての話をします。

FXに限らず、株式や先物においてもトレードで勝つために最重要なのが

「検証作業」

です。

勝ち組トレーダーである私の場合においても、常に新しいトレードアイデアを考えているため、年中検証作業を行っているといっても過言ではありません。

しかしながら、あなたはその重要性に気が付いていますでしょうか?

「検証作業のやり方がわからない!」

負け組トレーダーの中には、そういう方も多いかと思います。

では検証作業はどのように行えばよいのでしょうか?

FXにおける検証作業のやり方は?

「検証作業」

と一言で言っても、やり方は一つではなく非常に奥深いものとなります。

現実的な手段としては、以下の2つとなります。

1.エクセルを用いる

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

それぞれ説明していきます。

1.エクセルを用いる

それなりにトレードの時間軸が長いスイングトレーダー、ポジショントレーダーにオススメの方法です。

あなたが会社員であれば。日々の仕事でエクセルを使う機会があるでしょうから、一般の人にとって、とっつきやすいことが一番のメリットです。

また、一度やり方をマスターすれば、他の投資対象(先物など)でも使えることもメリットになります。

デメリットとしては、検証作業専用のツールではないため、1回1回の検証作業に時間がかかることと、デイトレードやスキャルピングなどの時間軸が短い場合はデータ量が多すぎて検証できないことです。

ちなみに、エクセルを用いた検証作業を学びたい場合は、下記が詳しいですので、是非参加を検討頂ければと思います。

→ FX Systemtrade Master に参加する

これが一つ目の

「FXにおける検証作業のやり方」

になります。

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

MT4等のチャートソフトには、過去の膨大なFX相場の過去データが詰まっています。(MT4の過去チャートデータが無い場合は、FXDD等のサイトからダウンロードできます)

検証ソフト(MT4等)を用いるメリットとしては、検証専用に作られているため

「自由度が高い」

ということです。

要は、あなたが、考えているアイデアの検証が行える可能性が高いということです。

デイトレードやスキャルピングの検証作業を行いたい場合、エクセルでは不可能であっても、専用ソフトであれば可能です。

デメリットとしては、

「技術的な壁やコスト」

があります。

MT4の場合は、プログラムを組まなくては、検証作業を行うことができませんし、他の検証ソフトの場合は有料の場合もあります。

これが二つ目の

「FXにおける検証作業のやり方」

になります。

いずれにせよ、あなたが行いたい検証作業の内容によって、随時使い分けていくことが重要になるわけです。

ちなみに、一般に販売されている情報商材は、検証作業の

「ネタ」

として、利用するのが正しいアプローチとなります。

本日は、「FXにおける検証作業のやり方」についてお話ししました。

「FXにおける検証作業のやり方」

1.エクセルを用いる

2.検証ソフト(MT4等)を用いる

の2つであることを押さえておいて下さいね。

アノマリーの具体例(NYダウ)を用いたマルチファクターモデルとは

本日は、マルチファクターモデルについての話をします。

マルチファクターモデルという言葉を知らない人もいるかと思いますので、最初に一つ質問させて下さい。

あなたが、USD/JPYをトレードする際、何を参考にして、売買の判断をしますか?

「USD/JPYの過去の価格(過去レート)を見て、売買するに決まっている」

あなたは、そう思われたかもしれません。

もちろん、その回答は正解なのですが、それだけでは視野が狭いと言わざるを得ません。

と言いますのも、USD/JPYの価格(レート)を決めるのは、過去のUSD/JPYの価格(レート)だけではないということです。

米国株式や日本株式、原油などの商品や各国金利など、USD/JPYの未来の価格(レート)を決定しうる要因は多岐に渡ります。

ですので、USD/JPYの未来の価格(レート)を予測する上で、USD/JPYの過去の価格(レート)を見ているだけでは不十分だというわけです。

上記をふまえて、複数の(マルチ)、要因(ファクター)から、売買判断を行うモデルをマルチファクターモデルと言います。

USD/JPYのチャートだけを頼りにしたトレードに行き詰っているのであれば、マルチファクターモデルの導入が良い選択になるかもしれません。

アノマリーの具体例

では、USD/JPYの未来の価格(レート)を予測するのに、どのようなファクターを用いれば良いのでしょうか?

まず検討すべきなのが、アノマリーと呼ばれるものです。

アノマリーは、ある法則や理論から見て異常(例外)、または説明できない事象のことを言います。

マーケット(相場)においては、理論的な根拠を持つわけではないが、よく当たるとされる経験則のことを意味します。

例えば、yahooファイナンスなどで、NYダウ、USD/JPYの2種類のチャートを並べてみて下さい。

なんとなく似ているように見えませんか?

実際、相関係数を計算頂ければわかることなのですが、NYダウ、USD/JPYは相関が高い期間が多いです。

ということは、相関が高い期間に限れば、NYダウの値動きにより、USD/JPYの値動きが予測できる可能性があるわけです。

NYダウ、USD/JPYの相関性はアノマリーとして、トレードに利用できる可能性があるというわけですね。

先ほど、アノマリーとは、

「理論的な根拠を持つわけではない」

現象とお話ししましたが、当然

「理論的な根拠を持つ」

現象である方が、再現性は高いわけです。

では、NYダウとUSD/JPYの相関性には、理論的な根拠はあるのでしょうか?

答えを言うと、NYダウとUSD/JPYの相関性を説明する理論的根拠はありません。

とはいえ、常識的に考えると、アメリカの株価が上がるということは、アメリカの経済力が世界から評価されているわけなので、その国の通貨価値も上がる、と考えるのが普通です。

少なくとも、月の満ち欠けや天気の良し悪しで、未来の価格(レート)を予測するよりは、納得感があるのではないでしょうか?

マルチファクターモデルのバックテストにはExcelを用いるのが簡単ですが、やり方がわからない場合は、下記プロジェクトへの参加を検討してみて下さい。

→ FX Systemtrade Master に参加する

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